Sauna ajalugu viib meid tagasi vana Rooma aegadesse, kus käis tuline võistlus suursugusemate saunade üle. Iga uus hoone oli eelmisest suursugusem. Roomlased võisid veeta terve päeva saunas, nautides puhastavaid massaaže ja õlimähiseid. Koos kümblesid nii keisrid, kui orjad. Kümblemise traditsioon elab edasi paljudes tänapäeva kultuurides.